Скопировать ссылку
На фондовом рынке существуют два способа заработать: трейдинг и инвестиции. IF Club выступает за разумное долгосрочное инвестирование. Однако темой сегодняшнего обсуждения будут спекуляции, а именно одна из их вариаций — скальпинг. Что же это такое и как на нем заработать?
Общая информация: «плюсы» и «минусы»
Если говорить в общем о спекулятивных стилях, то их выделяют всего три: скальпинг, дейтрейдинг и свинг. Отличие заключается во времени удержания позиций. Сделки по скальпингу самые короткие: от нескольких секунд до нескольких минут. Критерии, присущие этой разновидности трейдинга: большое количество сделок, низкая доходность и все это, как было уже сказано, за короткий промежуток времени. Работа скальпера (трейдера, занимающегося скальпингом) требует постоянной концентрации, быстроты реакций и профессионализма. От этих качеств зависит исход сделки. Новичкам лучше держаться подальше от такого агрессивного вида спекуляций.
Скальпинг может быть привлекателен по следующим причинам. Во-первых, это срок, за который можно получить прибыль. Скальпер зарабатывает здесь и сейчас. Во-вторых, при грамотной торговле рентабельность от вложенных средств может быть гораздо выше, чем у долгосрочных инвесторов. В-третьих, зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе. И, в-четвертых, скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота.
Главный недостаток скальпинга — большие комиссии брокеров. За каждую сделку придется заплатить процент. Поэтому в прибыли необходимо учитывать комиссионные сборы. И, конечно же, нельзя не отметить трудоемкость процесса, который может сопровождаться сильным нервным напряжением. Скальпинг — занятие для профессионалов, требующее концентрации и дисциплины.
Это все обрисовка в общих чертах. А что на деле?
Скальпинг: как работает, основные методы
Для начала трейдер-скальпер должен определить актив, с которым будет работать. В России наибольший объем таких сделок приходится на фьючерсы RTSI (индекс РТС) и голубые фишки (Газпром, Сбербанк, Лукойл). После важно проанализировать общую тенденцию на рынке, либо осуществить поиск мини-трендов с помощью скальпинг-стратегий. Далее в направлении главной тенденции открывается сделка и осуществляется постановка стоп-лосса (это биржевая заявка в торговом терминале для ограничения убытков при достижении ценой определенного уровня). Ограничивать потери — обязательное условие скальпинга. Только при минимизации убытков скальпинг может оказаться прибыльным. Как только появится небольшая прибыль, трейдер должен закрыть сделку.
Выбор скальпинг-стратегий на фондовом рынке огромен. Каждый день трейдеры разрабатывают новые способы скальпинг-торговли.
Выделим 5 методов:
- «По стакану» (биржевой стакан — это таблица, в которой присутствуют заявки, как продавцов, так и покупателей по определенной цене). Данный метод, как правило, используется при торговле фьючерсами на акции.
- Импульсный скальпинг. Его использование предполагает изучение и оценку внешних параметров: рынков и инструментов. К примеру, цен на нефть, политических событий, движения американских и европейских фьючерсов, процентных ставок, курса доллара и даже природных катаклизмов. Такой способ торговли наиболее часто применяется при торговле фьючерсами на фондовые индексы.
- Гибридный скальпинг сочетает черты первых двух методов.
- Скальпинг на графических паттернах (это характерные, повторяющиеся участки на графике цены). Подразумевает использование фигур (плечей, треугольников, флагов) в скальпинговых промежутках. Требует умения соизмерять диапазон фигур с изменяющимся масштабом таймфрейма (или торговый период — интервал времени, используемый для группировки котировок при построении элементов ценового графика).
- Скальпинг на индикаторах.
Скальпинг по биржевому стакану
Разберем детально скальпинг «по стакану». Для начала необходимо определить, что превышает предложение или спрос. Далее находим самого крупного игрока. Основная задача этого метода — следовать за замыслом крупного игрока. После этого выставляем заявку перед этим игроком, чтобы не просто скопировать его движение, а сыграть на опережение.
Возникает вопрос: почему становится перед крупным игроком? Ответ прост: ставки перед ним имеют своего рода поддержку. Цена, в случае изменения направления, отскочит от самой крупной заявки в нужном направлении.
Стоит отметить, что возможно выставление ложных заявок крупными игроками. После чего они быстро снимаются. Это проделывается с целью обмануть «толпу». Поэтому необходимо очень четко отслеживать такие ситуации и не «запрыгивать» в рынок при виде каждого крупного инвестора.
Скальпинг на графических паттернах
К графическим ценовым паттернам, применяющимся на спокойных рынках, чаще всего относят самые простые — флаги и треугольники. Рассмотрим пример использования одной из фигур, флага, на восходящем (бычьем) и нисходящем (медвежьем) трендах.
Обозначим кратко правила:
- выбираем таймфрейм, где лучше всего просматривается модель;
- определяем вид паттерна (бычья или медвежья);
- если тренд восходящий, то дожидаемся пробития нисходящего канала;
- устанавливаем стоп-лосс ниже локального минимума;
- тейк-профит (ограничитель по величине прибыли) устанавливаем по длине флагштока (смотрите рисунок).
- дожидаемся пробития восходящего канала;
- устанавливаем стоп-лосс выше локального максимума;
- аналогично устанавливаем тейк-профит.
Скальпинг на индикаторах
Технические индикаторы — это функции, построенные с применением математических методов, позволяющие отследить дальнейшее развитие цены актива. Используются они реже технических фигур в связи с тем, что основной механизм их действия — усреднение, то есть индикаторы сигнализируют об изменении ценовых движений с запаздыванием. А скальпинг — это торговля от нескольких секунд до нескольких минут, и пока индикатор успеет «словить» возможность, цена может измениться.
Важно отметить, что индикаторы в скальпинге выполняют функцию определений диапазонов, где возможно появление сигналов на покупку, но не показывают конкретной точки входа.
Индикаторы подразделяются на трендовые и контртрендовые. К основным трендовым индикаторам относятся:
- Moving Average (скользящая средняя).
- MACD.
- Полосы Боллинджера.
- Parabolic SAR.
Вторая группа индикаторов — контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях, когда нет ярко выраженного тренда. Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы.
Автоматизация процесса скальпинга
Говоря про скальпинг, стоит коснуться темы торговых роботов или ботов. Они представляют собой компьютерную программу, полностью или частично заменяющую брокера в биржевой торговле. В них предусмотрена возможность заложить алгоритмы, копирующие действия трейдера. Роботы способны самостоятельно принимать решения о совершении сделок, учитывая графики движения цены, различные показатели компаний и так далее — все, что заложено в их алгоритм.
Виды торговых роботов зависят от степени его автоматизации:
- Полуавтоматические роботы (советники) анализируют ситуацию на рынке, просчитывают различные варианты ценовых движений и подают сигнал на сделку.
- Робот-автомат полностью автономен. Подключается к торговому счету и сам организует процесс купли-продажи активов. А также просчитывает уровень риска и в определенной мере учитывает форс-мажорные ситуации.
К достоинствам торговых ботов относится способность обрабатывать большие объемы информации с высокой скоростью. В качестве недостатков можно отметить невозможность учитывать макроэкономические, политические и прочие новостные факторы. Отклонение ситуации от заданного стандарта не помешает алгоритму продолжать действовать, невзирая на изменившиеся обстоятельства. Он не обладает гибкостью ума и может неправильно среагировать на резкое изменение тренда. Кроме того, при использовании робота необходимо платить абонентскую плату. Это помимо комиссии за брокерское обслуживание.
Для неопытных трейдеров роботизированная торговля может стать ловушкой, поскольку необходимо учитывать все параметры при настройке. Стоит отметить, что для повышения эффективности торговым роботам требуется немалые начальные суммы, хотя бы от полумиллиона рублей.
Опытные скальперы не советуют целиком перекладывать ответственность на бота. Лучше использовать его как надежного помощника.
Программное обеспечение для скальпинга
Существует большое количество программ для скальпинга, некоторые из которых платные. Они различаются по интерфейсу, но имеют похожий функционал. Одни из самых популярных:
- привод Бондаря;
- привод Морошкина;
- Алор-фаст;
- Tfast.
Привод Бондаря открывает доступ для торговли с помощью инструментов Мосбиржи и FORTS (Futures & Options of RTS, фьючерсы и Опционы Российской торговой системы), так и дает выход на мировой рынок. В частности, можно торговать на Чикагской товарной бирже (CME) или на Европейской бирже (EUREX). Программа предоставляет трейдеру исчерпывающую информацию о текущей рыночной ситуации, удобно ее структурируя и позволяя заключать сделки буквально в одно нажатие. Возможности системы QScalp включают: индикатор «настроения» рынка, кластерный анализ, функцию записи торгов и так далее. Данный сервис абсолютно бесплатен.
Привод Морошкина (QScalp) — это инструмент для анализа и скоростного выполнения операций на рынке при краткосрочной и высокочастотной биржевой торговле. Сервис платный. Обладает более широким спектром инструментов, чем предыдущий. Широко распространен среди трейдеров и инвестиционных компаний.
Алор-фаст — это полнофункциональный торговый терминал, обладающий широким набором инструментов, известный среди скальперов. Сервис бесплатный. Из «минусов» — предоставляется только клиентам Алор-брокера. Не предоставляет возможности торговать на иностранных биржах.
Tfast — специальный софт для скальпинга, предоставляемый компаниями «Открытие» и «Церих». Имеет в своем арсенале большое количество интересных функций. Торговать можно только на Мосбирже и FORTS. Если вы хотите, чтобы вам были доступны все возможности программы, следует заплатить абонентскую плату.
Резюме
Скальпинг — агрессивный вид трейдинга. Он отличается от других разновидностей высоким процентом неудачных сделок. Трейдер-скальпер просто не успевает достаточно хорошо проанализировать рынок, чтобы все сделки были прибыльными. Поэтому важно, чтобы процент прибыли от успешных сделок превышал процент убытков от неудачных. Автоматизация процесса через боты облегчает процесс трейдинга, однако слепо доверять алгоритму не стоит.
Итак, сформулируем выводы по основным правилам прибыльного скальпинга:
- определяем ликвидный актив;
- выбираем наиболее эффективную, на наш взгляд, скальпинг-стратегию;
- перед началом торговли проводим анализ основных тенденций на рынке;
- ограничиваем убытки;
- фиксируем даже относительно небольшие доходности;
- чем больше сделок, тем выше прибыль;
- если актив замедлился, начинаем поиск нового.
Напоследок: трейдер всегда рискует больше инвестора, таковы правила рынка. Прежде чем выбрать спекуляции, определите свой риск-профиль. Вполне возможно, что такой агрессивный подход противоречит вашим представлениям о возможных убытках. Грамотно подбирайте инструменты и методы на фондовом рынке в соответствии с вашими целями и сроками.
